郑商所:挂牌PTA期权合约的有关事项

http://www.texnet.com.cn/ 2019-12-10 16:00:55 来源:郑州商品交易所

2019112

 

中国证券监督管理委员会已批准同意郑州商品交易所(以下简称郑商所)组织开展PTA期权交易,现将挂牌有关事项公告如下:

一、 挂牌时间

PTA期权合约自20191216日(星期一)起挂牌交易,当日8:55-9:00为集合竞价时间。

二、 挂牌合约月份

首日挂牌标的月份为20032004200520072009PTA期权合约。

三、挂牌基准价

郑商所根据期权定价模型计算各期权合约基准价。其中,波动率参数根据PTA期货历史波动率等因素确定,利率参数取一年期贷款市场报价利率(LPR)。挂牌基准价于1213日结算后在郑商所网站“交易数据”栏目公布。

四、夜盘交易时间

1216日当晚起,PTA期权合约开展夜盘交易。PTA期权合约夜盘交易时间与PTA期货合约相同。

五、最大下单数量

限价指令的每次最大下单数量为100手,市价指令的每次最大下单数量为2手。

六、持仓限额

非期货公司会员和客户所持有的按单边计算的某月份PTA期权合约投机持仓限额均为30000手,投机与套利持仓之和不得超过投机持仓限额的2倍。

做市商持仓限额均为60000手。

七、询价限制

非期货公司会员和客户可以向做市商询价,对同一期权合约的询价时间间隔不得小于60秒。

PTA期权合约最优买卖报价价差小于等于下表价差时,不得询价。

申报买价(元/吨)

价差(元/吨)

申报买价<50

8

50≤申报买价<100

10

100≤申报买价<200

20

200≤申报买价<300

30

300≤申报买价<500

50

500≤申报买价

75

 

特此公告。

 

郑州商品交易所

20191210

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